Vous rejoindrez l’équipe de modélisation ALM (Asset Liability Management) de la Direction Finances Groupe (FIG).
L’ALM définit et produit des indicateurs de risque de taux et de change qui permettent d’éclairer la Direction Générale afin de valider les stratégies visant à préserver la marge des transactions commerciales.
L’équipe de modélisation mène des études quantitatives visant à construire des modèles adaptés aux risques supportés par l’activité bancaire et à assurer la cohérence de la mesure et du pilotage du risque de taux du Groupe Crédit Agricole dans le respect des normes en vigueur.
Vous aurez pour missions principales de :
- Concevoir et industrialiser un simulateur opérationnel de sensibilité EV/MNI (EV : Economic Value – MNI : Marge Nette d’Intérêts) utilisé dans les analyses du risque de taux et d’inflation.
- Développer des outils dans le langage de programmation Python en lien avec le point précédent.
Pour cela, vous évoluerez au sein d’une équipe d’experts constituée de dix personnes ayant un profil d’ingénieur et vous serez en relation avec les autres équipes du Département ALM, les Directions Financières des entités du Groupe Crédit Agricole, la Direction des Risques ainsi qu'avec les Départements en charge de l'implémentation des modèles ALM dans les Systèmes d’Information Groupe